La strategia con le medie mobili è semplicissima: si lavora generalmente con una coppia di medie a diversa velocità e si acquista quando la media veloce incrocia al rialzo la media lenta, e generalmente si vende quando si invertono nuovamente. Le medie non fanno eccezione, infatti esse lavorano benissimo in situazione di mercato in forte tendenza mentre entrano in forte crisi nei casi di mercato laterale persistente per lungo tempo – il cosiddetto choppy market – infatti in questi casi si produrranno un gran numero di incroci con relativi falsi segnali.
Il primo errore che fanno tutti i neofiti è quello di adattare la velocità delle medie mobili al proprio titolo attraverso il processo di ottimizzazione. Ci sono una moltitudine di libri in vendita che descrivono egregiamente il problema dell’overfitting, infatti un sistema di questo tipo probabilmente ha funzionato nel passato ma già dalla prossima operazione inizierà miseramente a fallire. Per operare un cambiamento efficace nel sistema anche in questo caso si sono cambiate le velocità delle medie mobili: la media veloce è stata modificata a 20 periodi e la lenta a 50; in questo caso le velocità non sono scelte dal sistema a fronte di una ottimizzazione più o meno spinta, ma sono valori fissi in base all’esperienza, infatti 9 e 8 probabilmente funzionavano con lo strumento da loro utilizzato in fase di creazione, ma 20 e 50 sono valori che generalmente si sposano meglio con le azioni italiane.
Per fare ciò, si è pensato di unire due logiche di ingresso diverse: le medie che ci danno la direzione ed il channel breakout che ci fornisce l’ingresso; probabilmente entreremo in leggero ritardo su qualche operazione da antologia, ma nella economia di un sistema produrrà una equity line decisamente più regolare in quanto sono più frequenti le fasi di stagnazione rispetto a quelle di forte espansione. Unitamente a questo si è dimostrato come le strategie siano sempre personali, dunque raramente si potrà scaricare qualcosa di universalmente valido, ma sarà sempre necessario intervenire in proprio o con l’aiuto di un consulente per uniformare la strategia al mercato nel quale intendiamo utilizzarla e al proprio stile di trading.
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